平均真实波动幅度(ATR)

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-10-29   阅读:

平均真实波动幅度(ATR)最初是为大宗商品交易员测量市场波动而开发的,但其他工具的交易员已经将ATR添加到图表中,以确定波动率,并识别可能的趋势顶部和底部。

与Bollinger band相似,平均真区间(ATR)指数衡量的是一种金融工具在一段时间内的波动性。真实范围比较以下,寻找最大的绝对值:

  • 高电流减去低电流
  • 当前高位减去先前收盘
  • 当前低点减去先前收盘点位

标准的ATR设置是14,因此它计算过去14个时间段的真实范围的平均值。

与ADX类似,ATR也会在图表下方的子图中创建一条直线。较低的ATR表明市场价格是稳定的,市场几乎没有波动。较高的ATR表明市场是不稳定的。

在美元/日元图表中,你可以看到在过去的12个月里,ATR很少超过1.40或140个点。然而在9月份,ATR不仅突破了这一水平,还达到了250点的峰值。这表明货币对的平均交易范围几乎翻了一番。

分享给小伙伴们:
如果本文侵犯了您的权利, 请联系本网立即做出处理,谢谢。
当前位置:孙宇晨博客 > 财经 > 《平均真实波动幅度(ATR)转载请注明出处。
相关文章
  • 移动平均线交叉

    移动平均线交叉

  • 什么是趋势线?

    什么是趋势线?

  • 为何道琼工业平均指数不适合指数投资?道指简介与相关ETF

    为何道琼工业平均指数不适合指数投资?道指简介与相关ETF

  • 2020移动平均线-MA教学指南:设定/八大法则/计算方法全解析

    2020移动平均线-MA教学指南:设定/八大法则/计算方法全解析