什么是量化?

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-11-08   阅读:

什么是量化?
简单来说,就是把形容词变成数字。

例如,这个人「很高」,量化之后可能是他「身高200公分」。
例如,高铁跑得很快,量化之后可能是它「时速300公里」。
例如,冬天很冷,量化之后可能是「摄氏-20度」。
例如,疫情让公司业绩严重下滑,量化之后可能是衰退「34.5%」。

量化本身,可以让大家对同一事实,有一致的形容方式。
一瓶20度的红酒,有人觉得太淡,有人觉得太浓,有人觉得恰到好处,有人觉得浓偏淡,有人觉得中等而略浓….
每一个人都有不同的形容方式,但如果明确的说20度,大家就会都知道是什么意思。
(红酒只是个比喻,我不建议各位品酒时还这样计算)

量化的好处不只这样,它最厉害的地方在于「方便与数学结合」。
当形容词变成数字后,可以方便大家统计和计算,而且得出的结论也是可以被检验的。
因为数字一样,算式一样,答案就会一样。
哪怕不小心算错,别人也可以帮忙纠正。

例如高龄化社会,不能凭感觉的说「有点老的人有点多」。
而是65岁的人比例超过7%,我们定义为高龄化社会。
日后要是改变定义,例如70岁才算老、10%才算多,那我们也不用花太多精力修改。
重点是,量化数据的计算没有模糊空间,我来算、你来算、政府来算…结果都会一样。
要是不一样,代表一定有人算错,没什么好争论的。

那么,为什么我要特别提量化?
因为我觉得量化对投资来说非常重要。

在这个充满数字的领域,我们应该学习用数字沟通、分析数据、善用数学。
而要完成这一切,就需要将各种现象量化,例如失业率、股价、成交量、汇率波动…
量化后的数据或方法,方便每个人检验和计算,它就像标准化的语言,让世界各国的人都能沟通。
这么重要的概念,我能不提吗?

有人说,投资是艺术,我看一堆数字干嘛?
有人说,我都凭直觉、看心情,我去分析一堆数据只会觉得很烦。
我说,以上这类言论,反映出人们对于量化的不了解,以及不想动脑思考的懒惰。

诚然,量化在金融领域有特殊意思(几年前你说自己是做Quant的,人家会觉得你很会赚),但这不是本篇要讨论的点。
回到一般民众会接触到的领域,量化也可以帮助我们得出很多新鲜的结论,甚至突破思考盲点。
例如技术分析,我们可以分析每种方式背后的模型,为什么是80和20、为什么是9天、为什么是3分之1、为什么是加减乘除…
例如考虑一个策略,胜率如何、期望值如何、成本多少、频率多高…
数字不会说谎,也不会提供意见,但我们可以利用数字,透过思考、假设和验证,得出自己的结论。
你说,不把形容词量化,我做得到上面这些事情吗?

其实和数字打交道没这么可怕,以普通人会接触到的金融领域而言,高中数学就很够用了。
(有些教科书会用到比较高等的数学,例如进阶宏观经济学会有偏微分方程,但一来微积分也算高中数学,二来会读到这种书的人也应该不会来看我的文章吧)
甚至绝大部分的状况下,都只有加减乘除,只不过数字比较丑而已。
我们大可把这些苦差事交给计算机,不用辛苦的心算,其实没什么好担心的。

如果有人说,我就是懒得按计算机,我就是不喜欢量化、数字化,我就是跟数字势不两立…
那我会劝他别投资了,真的。
我的意思是,投资人如果打开帐户来看,发现「今日获利:一些些」、「我还剩下:不太够用元」、「大盘波动:有一点点」、「距离收盘还有:一点点时间但其实也没剩很久」…
他大概会气到「一些」窍生烟、火冒「有点多」丈吧!

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